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減少對外部評級的依賴

　　2008 年金融危機充分暴露了外部評級的失準，以及巴塞爾資本監管系統對外部評級機械依賴導致對證券化風險暴露的資本要求不準確問題。在危機過程中，外部評級機構紛紛下調對眾多優先層級債券在內的大量資產支持證券的信用評級，導致銀行的資本充足水平急劇惡化。對于評級失準的原因，一是認為由發起人買單的評級費用支付模式，導致評級過于樂觀。二是認為評級模式不穩定，包括特定資產池信用風險計量模式、交易對手風險處理方式等變化較為頻繁，且外部評級機構對存量債券的后續評級方式缺乏連續性；三是外部評級機構對資產支持證券的評級結果與基礎資產所在地區主權評級的機械聯系。巴塞爾新證券化框架改善了對外部評級結構過度依賴的問題，一是外部評級基礎法不再是三層梯級系統的shou選方法，而是將內部評級法作為新資本框架“三層梯級”系統的頂端，引導監管當局及銀行機構盡量使用簡化的公式模型來計量證券化風險暴露的風險權重；二是即便提供了外部評級法下的風險權重表，也將外部評級法使用的裁量權賦予監管當局，并且將其他風險的驅動因素進行考慮，例如非優先級風險暴露的期限及層級厚度等因素。